Seguindo com força. NEW YORK TradingEducation - Existem alguns 227 fundos negociados em bolsa de que escolher, adaptados a quase todos os gostos e estilos Então, como um investidor deve decidir qual ETF para escolher e quando executar o trade. Over o muito A longo prazo, cobrindo várias décadas e incluindo vários principais ciclos de urso de touro, nenhuma estratégia de seleção de ações bate Relative Strength RS Esta estratégia é fácil de entender Compre e mantenha apenas os estoques mais fortes Quando um estoque desliza o suficiente para que ele não está mais entre os mais fortes, Vender e substituir com o que é o novo mais forte. A estratégia RS tem sido bem sucedida por um tempo muito longo Samuel Eisenstadt, Research Presidente da Value Line Investment Survey, descobriu que as melhores ações da RS venceu o Standard Poor s 500 Index por Em um outro estudo independente, Charles D Kirkpatrick II, CMT, descobriu que o estoque de topo de classificação de série (RS) é um componente importante do sistema de classificação de linha de valor de Eisenstadt. S superou os índices por 4 7 para 1 durante um período de 17 anos Muitos outros estudos chegaram à mesma conclusão. Applying RS para ETFs. ETFs pode ser atraente para a média investidor não profissional, porque eles são tão fáceis de comprar e vender Como um estoque listado e fornecem uma disposição muito larga das escolhas, dos fundos do país extrangeiro, aos setores e aos grupos da indústria, ao crescimento dos estilos ao valor, ao tamanho dos estoques do componente grande-tampão ao pequeno-tampão, e mesmo commodities óleo, Silver. ETFs segurar cestas de ações, para que eles proporcionam maior diversificação do que qualquer empresa individual ETFs também oferecem menores despesas operacionais do que a maioria dos fundos mútuos Minha classificação diária e semanal de 227 ETFs me dar uma perspectiva útil sobre as maiores e mais importantes tendências financeiras Em todo o mundo. Simulated Cumulative Performance.21 meses 6 de agosto de 2004 a 19 de maio de 2006.Termos hipotéticos ou simulados não incluem custos de transação, impacto no mercado e impostos Simulated passado desempenho não é indicati Ve de desempenho real ou futuro. Meu período de classificação começou 06 de agosto de 2004, com apenas 120 ETFs eu adicionei novos como eles se tornaram disponíveis e agora classificar esses 227 ETFs no final de cada semana de acordo com o RS de suas principais tendências Em simulado O desempenho desde agosto de 2004, os 10 ETFs os mais fortes executados 3 3 vezes melhor do que o SP 500 não gerido SPX Index, -0 34 Enquanto o SP 500 subiu quase 19, os 10 ETFs superiores subiram mais de 62, ou cerca de 43 pontos percentuais mais do que o SP 500.Why apenas o top 10.The RS estratégia também funcionou bem com o top 20 e top 30 ETFs, mas o meu teste mostrou que funcionou melhor quando se concentrar no top 10 Alguns ETFs podem ficar no top 10 por semanas ou meses, Mas não podemos contar com muitas participações de ganhos de capital de longo prazo por um ano ou mais. Tome essa amostragem da lista top 10 mais recente como exemplo. Os ETFs de ouro, GLD, -0 54 e IAU, -0 43 estão no mercado. Lista de top 10 para 5 semanas. Oil Serviços Hldrs OIH, -1 74 8 semanas. Emerging Markets 50 Bldrs ADRE, -0 69 3 3 weeks. IShares Brasil EWZ, -1 87 55 weeks. IShares SP latino-americano 40 ILF, -1 42 88 semanas. Mais recentes adições incluem. IShares SP Topix 150, FVL Japão grande-tampa, 0 00 1 week. IShares MSCI Sul Korea, EWY, 0 07 1 week. IShares FTSE Xinhua, China 25, FXI, -0 31 2 weeks. IShares México, EWW, -0 48 3 semanas. Embora a lista completa de 227 contém alguns ETFs que são muito semelhantes, Nenhuma tentativa foi feita para eliminar ETFs semelhantes, como os dois ETFs de ouro no topo da lista Um investidor com diversificação de espírito pode querer escolher apenas um. A volatilidade geral do mercado não tem sido alta, então mudanças mais rápidas para a lista top 10 Pode ser possível em ambientes de mercado mais voláteis. A fórmula exata usada para calcular e classificar as ações por força relativa varia de acordo com os objetivos e preferências do projetista, mas geralmente os cálculos medem o desempenho do preço ao longo de períodos que variam de horas ou dias até um Ano Meu cálculo semanal é mais para o final mais longo deste rang E porque a maioria das pessoas não pode atender às demandas de curto prazo trading. Trading os melhores desempenhos é uma estratégia de alta volatilidade As ações mais fortes subir mais nos mercados de touro, mas também cair mais em correções ou mercados de urso RS investidores devem estar cientes de que o mercado Pode levar em dias ganhos que se acumulou lentamente ao longo de muitos meses. Porque a especulação excessiva é inevitavelmente seguida por um retorno à realidade, perseguindo RS caiu fora de favor por alguns anos após o topo em março de 2000 Mas a estratégia RS está muito vivo E bem novamente desde agosto de 2004 Desde agosto de 2004, de acordo com a forma típica, os estoques mais fortes sofreram grandes quedas em correções de mercado menores, mas eles foram muito rápidos para voltar ao topo quando a correção correu seu curso. Nada funciona perfeitamente Todo o tempo nos mercados, mas esta regra geral parece trabalhar a maior parte do tempo. Robert W Colby, técnico de mercado fretado, é um analista técnico e é o autor de The Encyclopedia of Technica L Indicadores de Mercado, Segunda Edição Ele é um estudante de Força Relativa e análise técnica desde o final da década de 1960 e tem ensinado o assunto na Universidade de Nova York, no Instituto de Finanças de Nova York e workshops. 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The indicador RSI 2 foi garnering muita atenção da blogosfera Um número de colegas blogueiros Woodshedder IBDIndex Bill Rempel e Dogwood vêm à mente têm vindo a fazer todos os tipos de coisas bacanas com ele e eu recomendo que TA - Neste relatório, eu vou testar o indicador em sua forma mais simples e olhar como seu desempenho evoluiu ao longo do tempo e porque trocá-lo como uma estratégia estática pode ser uma abordagem perigosa. Eu sou Não familiarizado com o RSI 2, leia este primer O Indicador de Força Relativa curta RSI usado aqui 2 dias em vez do habitual de 14 dias está medindo como overbought oversold o mercado está em história muito recente Veja gráfico de amostra abaixo RSI no painel superior. Clique para ampliar. Eu li muitas interpretações diferentes de RSI 2, mas na sua forma mais simples, os comerciantes vão muito tempo quando o RSI é muito baixo ou seja, oversold e curto quando é muito alta, ou seja overbought No gráfico Abaixo, eu supus que um comerciante foi longo o SP 500 em ontem s fechar sempre que o RSI fechou abaixo de 10 e short sempre que fechou acima de 90 de 2000 frictionless com nenhum retorno em cash. click para enlargement. And para o number-lovers. click Para aumentar. Claramente, desde o início desta década a estratégia tem sido muito preditiva de volta no dia seguinte, eu gosto especialmente desses resultados porque um para um indicador extremo contrarian, desencadeia com bastante frequência cerca de 24 de todos os dias, eb apesar do fato de que A maioria dos indicadores de curto prazo contrarian fracassou miseravelmente em outubro de novembro de 2008, esta abordagem resistiu a tempestade bem. Mas há também coisas que eu não gosto Primeiro, o gráfico acima torna difícil de ver, mas a estratégia passou por um longo período seco por aí 2004 e 2005, onde era muito não preditivo de retornos Composição que é o fato de que antes de cerca de 1997 RSI 2 didn t trabalhar em tudo como um indicador contrarian. See gráfico abaixo, que tem as mesmas regras comerciais, a partir de 1970. Clique para ampliar. Prior aproximadamente 1980 isto é esquerdo da primeira linha azul pontilhada, o indicador trabalhou exatamente oposto como faz hoje isto é direito da segunda linha azul pontilhada Os resultados entre aqueles períodos foram misturados Isto é muito reminiscente da evolução do follow - Através de que eu discuti várias vezes neste blog. Eu acho que RSI 2 tem asas no mercado de hoje eu venho querendo adicionar um indicador de OB OS de curto prazo extrema para o relatório do Estado do Mercado, e por agora, RSI 2 será que esperar para vê-lo no próximo relatório Todo o relatório SOTM é adaptável, o que significa que deve detectar se este indicador deixa de funcionar no futuro. Mas eu seria hesitante para o comércio RSI 2 na forma simples que eu descrevi aqui Como uma estratégia estática eu acho que performa Nce antes do final dos anos 1990 e até mesmo em pontos nesta década indicam que em algum momento, esta estratégia poderia reverter para os seus velhos ways. About este article. How ao comércio ETFs com alavancagem com o período de 2 RSI. O índice de força relativa ou RSI É um indicador incrivelmente poderoso, indiscutivelmente um dos mais poderosos atualmente disponíveis para os comerciantes Originalmente publicado por Welles Wilder em 1978, o RSI é um oscilador de momentum que mede um estoque ou ETF s ganhos gerais contra as suas perdas ao longo da actividade comercial recente Ao contrário do 14- Período de tempo RSI que a maioria dos comerciantes estão familiarizados com, weve descobriu através da investigação histórica que uma duração mais curta, de 2 períodos pode ser um indicador constante de overbought e oversold conditions. Click aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo 2 - Period RSI Guia de Estratégia de Ações Incluídas são dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. Considera quando um ETF ou estoque está sobrevendido E vantajoso para a compra, ou quando é overbought e pronto para ser vendido é inestimável para os comerciantes a curto prazo que são ativos no mercado em uma base diária Usando os comerciantes de RSI de 2-período pode fixar o desempenho máximo de seus comércios. 2-período RSI provou para ser especialmente eficaz quando usado para trocar ETFs alavancados. Clique aqui para ver uma pré-visualização de vídeo livre do ETF Alavancado Trading Estratégias Workshop onde você vai aprender sobre o quantitativo, apoiado estatisticamente ETF negociação estratégias desenvolvidas por Larry Connors e Connors Research. RSI pode ser calculado como RSI 100 100 1 RS onde RS ou força relativa é igual ao ganho médio dividido pela perda média do investimento Esta fórmula resulta em um número que varia de 0-100 ao longo de uma escala de absoluta sobrecompra Condições de baixa renda, para sobreviver completamente no alto. Para esclarecer o menor RSI, quanto mais sobrevendido, maior o RSI, mais sobrecompra. N RSI calculado com um período mais curto irá retornar dados mais confiáveis com maior oportunidade de tirar proveito de um balanço do que o período tradicional de 14 períodos RSI. As 2 período RSI níveis chegam a 90 e acima, a maioria dos ETFs podem ser considerados firmemente overbought Como a leitura Atinge 10 e abaixo, o veículo está solidamente sobrevendido Oversold 2-período RSI ETFs sob 10 têm historicamente mostrado resultados positivos durante um período de uma semana, enquanto o oposto é válido para aqueles mais de 90 ETFs alavancados populares como Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares TZA ProShares Ultra S P500 SSO e ProShares UltraShort Óleo Gás DUG exibiram condições de sobre-venda extrema oversold nos últimos 3 meses que podem ser claramente medidos com o RSI de 2 períodos. Usando esses sinais para comprar e vender ETFs alavancados com um nível RSI correspondente Pode resultar em retornos impressionantes quando negociados com uma estratégia quantificada Vamos dar uma olhada em alguma atividade recente do mercado para destacar como poderoso um indicador do RSI de 2 períodos pode ser quando Combinado com a relação de alavancagem de capital que estes ETFs hold. Direxion Daily Energy Bear 3x Ações ERY abriu maio de 2012 em condições dramaticamente sobrevendido, fechando em 5 1 12 em 9 48 com um RSI de 2 períodos de 0 21 e sinalizando um momento oportuno Para comprar Dentro de uma semana ERY tinha rebounded a 11 26 pelo fechamento em 5 8 12, e estava agora no território overbought com um RSI de 96 dias de 96 depois de um ganho de 21.Direxion Daily Financial Bear 3x FAZ estava negociando em 22 84 Em condições de sobrecompra por 4 23 12 quando o ETF alavancado registrou um RSI de 2 períodos de 90 68. Ao reconhecer os sinais os comerciantes poderiam ter curto FAZ para um ganho significativo como caiu para 20 82 quatro dias depois no encerramento de 4 27 12 com Uma vez que a leitura RSI de um ETF com alavancagem tem de ter em conta as suas participações subjacentes, as tolerâncias para condições de sobrecompra e sobrevenda do RSI de 2 períodos são menos extremas do que as encontradas no Mercado de ações De acordo com nossa pesquisa, um N RSI de 30 e abaixo conota um mercado de sobrevenda com um ETF alavancado, enquanto uma leitura de 70 e acima é suficiente para determinar as condições de sobrecompra. Leveraged ETFs podem oferecer desempenho particularmente forte quando negociado nas condições de sobrevenda mais extremas quando o RSI de 2 períodos Tem menos de 10 anos. Os nossos resultados de testes também mostraram que os ETFs alavancados com níveis de RSI de 2 períodos inferiores a 10, 5, 2 e 1 têm historicamente demonstrado fortes ganhos positivos ao longo de um período de negociação de uma semana Historicamente estes fundos registaram uma forte subida no curto prazo E ofereceram uma borda séria aos comerciantes informed. Speculating condições de mercado com um ETF leveraged pode oferecer retornos amplificados e desempenho aumentado Embora as perdas podem ser ampliadas a tão extrema de um grau quando negociado de forma inadequada, usando o RSI de 2 períodos pode ajudar os comerciantes bloquear In nas condições mais favoráveis de negociação e executar seus negócios ao lado de suas estratégias preferenciais de entrada e saída. Para saber mais sobre a negociação ETFs alavancados com o profess Ional estratégias de negociação desenvolvido por Larry Connors e Connors Research, clique aqui para assistir a uma pré-visualização de vídeo livre do ETF Alavancado Trading Strategies Workshop. Larry Connors é CEO da Connors Research. Cesar Alvarez é Diretor de Pesquisa da Connors Research. Joshua Glasgall é Editor Em chefe da Connors Research.
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